国债期货月度报告：基差与价格同步上行，量化策略表现稳定-240307-东证期货

1. 报告编号：6642
2. 报告名称：国债期货月度报告：基差与价格同步上行，量化策略表现稳定-240307-东证期货
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：18 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 上海东证期货有限公司发布的金融工程月度报告主要关注国债期货市场的情况及策略分析。报告指出，国债期货呈现强势上行趋势，收益率显著下行，基差与价格同步上升，与常规牛市逻辑不符。东证期货提供了多种策略，包括日度多空择时、日内趋势策略、三十年国债期货策略、基差套利策略、久期轮动策略以及信用债久期中性对冲策略等。尽管这些策略在2月份取得了不错的表现，但投资者应注意，策略的有效性基于历史数据，未来可能失效。此外，报告还提供了详细的图表分析，涵盖了基差走势、到期收益率与利差走势、策略介绍以及策略表现等，为投资者提供了全面的市场分析和策略参考。投资者在决策时应自行评估风险，谨慎投资。

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