固定收益策略报告：基本面因子为何钝化？-240324-国投证券
- 报告编号：9084
- 报告名称：固定收益策略报告：基本面因子为何钝化？-240324-国投证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：10 页
- 预览页数：5
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告由国投证券股份有限公司发布，分析了市场对基本面数据的反应钝化现象，并探讨了背后的原因。报告指出，市场对1-2月经济数据的反应与市场预期存在偏差，尽管投资、社零等数据略超市场预期，但10年期国债收益率反而下行。报告分析了市场担忧的三个方面：改善窗口的可持续性、改善存在的“瑕疵”以及中长期拐点的可能性。报告认为，在市场担忧缓解前，利率对基本面的反应可能维持钝化状态。报告还提到，基金公司为政金债的主要买盘，城商行为主要卖盘，并给出了基金久期的变化以及利率同步指标的变动情况。报告最后强调了免责声明，指出报告中的信息不构成投资建议，投资者应自行判断并承担风险。
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