2021-09-07_策略报告_中银量化因子周报：低估值策略表现优秀，反转因子显著变强_中银国际证券

1. 报告编号：203547
2. 报告名称：2021-09-07_策略报告_中银量化因子周报：低估值策略表现优秀，反转因子显著变强_中银国际证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：17 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-09-16
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告为中银国际证券股份有限公司发布的因子研究周报，由证券分析师郭军撰写，提供关于Barra中国权益CNE5模型的分析。报告内容涵盖因子的多空收益、有效性、拥挤度等方面，包括反转策略、高杠杆策略和低市净率策略在本周的优异表现，以及因子的有效性增强和拥挤度变化。报告还提供了详细的图表和数据分析，展示了因子的历史分位点、行业中性IC值、分化程度、平均相关系数等。此外，报告还包含附录部分，提供因子指标时间序列、Barra CNE5模型十大风格因子介绍和计算方法、因子指标计算方法等详细信息。报告结束时，披露了相关声明、评级体系说明、风险提示及免责声明，并提供了中银国际证券股份有限公司及其关联机构的联系方式。整体而言，本报告为投资者提供了关于中国股市因子分析的深入见解和详细数据。

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