2021-11-22_策略报告_权益策略周报（期权）：情绪指标回暖，关注波动率交易机会_中信期货
- 报告编号：204821
- 报告名称：权益策略周报（期权）：情绪指标回暖，关注波动率交易机会_中信期货
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：11 页
- 预览页数：5
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 中信期货权益策略周报（期权）主要围绕市场情绪指标回暖和波动率交易机会展开策略推荐。报告中指出，尽管权益市场窄幅震荡，但货币政策报告释放偏暖信号，加之近期公募募集提速、中证800近一年新低个股数量下行，均暗示市场情绪回暖，A股中枢预计稳中上行。期权方面，上周标的市场整体呈现震荡偏强格局，波动率维持震荡态势。当前市场整体情绪指标回暖，期权标的可适当布局牛市价差策略组合。此外，报告还提到，期权加权隐含波动率处于年内较低位置，结合卖出波动率风险温度计持续走高，反映出中期波动率持续向下空间不大，目前标的市场行情震幅较大，波动率具备上行可能性。整体而言，目前波动率整体依旧处于震荡区间，波动率交易日内可考虑合适时机进行波段操作，并可重点关注50ETF期权与股指期权的跨品种波动率套利机会。报告还提供了详细的期权策略跟踪、流动性分析、市场情绪分析和波动率分析等内容，并附有免责声明，明确报告内容不构成投资建议，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。
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