多宏观周期行业轮动策略周报：配置地产产业链、银行及商贸零售_国联证券
- 报告编号：211967
- 报告名称：多宏观周期行业轮动策略周报：配置地产产业链、银行及商贸零售_国联证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：6 页
- 预览页数：3
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 这份文本是关于金融工程定期报告的内容摘要。报告主要介绍了多宏观周期下Canslim最新行业配置，包括正alpha预期行业和负alpha预期行业的配置情况，以及自2022年以来的行业配置表现。报告还包含了风险提示、分析师声明、评级说明、一般声明和版权声明等部分。 报告的主要观点包括： 1. 最新行业配置中，正alpha预期行业为建筑材料、房地产、银行、钢铁和商贸零售，负alpha预期行业为煤炭、医药生物、电力设备、基础化工和有色。 2. 2022年11月第四周，组合周度收益率1.54%，相较于行业等权指数超额收益-1.27%。上周行业配置为房地产、银行、建筑材料、钢铁和建筑装饰。 3. 自2022年以来，组合累计收益7.0%，行业等权指数累计收益-12.9%，超额收益19.9%。 4. 从2017年至今，组合累计收益率107.5%，年化收益率13.1%，远高于行业等权组合的累计收益和年化收益。 5. 风险提示：量化模型存在失效风险，历史的收益绩效不代表未来的收益绩效预期。 报告最后还提供了联系信息，并声明该报告仅供特定邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
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