TMT板块精选20组合绩效月报_国元证券

行研报告 12 2024-10-16 0 worker

报告编号：213083
报告名称：TMT板块精选20组合绩效月报_国元证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：7 页
预览页数：3
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-16
简介摘要: (原创分析) 这份文本是一份关于TMT精选20组合的投资研究报告。报告详细介绍了TMT精选20组合的表现、收益情况以及持仓情况，同时给出了相关的风险提示。报告的目的是向投资者提供有关该投资组合的信息，以便他们做出投资决策。报告的主要内容如下：一、TMT精选20组合概述介绍了TMT科技板块是公募基金的核心赛道，是主要选股能力圈之一。TMT精选20组合是从公募基金重仓的TMT股票池出发，通过机构加减仓行为分析，结合个股基本面和交易面等多个维度来对基金重仓TMT股票进行打分精选出来的。该组合的历史业绩表现优异，可以持续跑赢基金重仓TMT等权组合、中证TMT150等基准指数。二、TMT精选20组合绩效回顾详细展示了TMT精选20组合的收益情况，包括年化收益、年化波动率、最大回撤、夏普比率等指标，并给出了相对于中证TMT150指数的超额收益情况。三、TMT精选20组合最新持仓列出了2023年2月TMT精选20组合的最新持仓情况，包括股票代码、股票名称、上市日期、所属行业、总市值等信息。四、TMT精选20组合构建思路详细介绍了TMT精选20组合的构建思路，包括从基金持仓维度、基本面维度和交易维度进行因子优化和选股。该组合采用了持仓行为、基本面、交易面三个维度等权合成的TMT复合因子进行选股，该因子表现优异，基于该因子构造的TMT精选20组合过去十年内业绩表现优异。五、风险提示强调了本报告是基于历史数据和模型进行测试的，历史回测结果不代表未来收益，未来市场环境变化时模型可能失效。投资者在做出投资决策时应充分考虑风险。总的来说，这是一份关于TMT精选20组合的投资研究报告，为投资者提供了有关该投资组合的详细信息，以便他们做出投资决策。