ETF策略兵器谱系列之四：宏观量化方法下的ETF核心-卫星组合构建-240416-申万宏源
- 报告编号：11694
- 报告名称：ETF策略兵器谱系列之四：宏观量化方法下的ETF核心-卫星组合构建-240416-申万宏源
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：16 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告为上海申银万国证券研究所有限公司的证券分析师沈思逸和邓虎撰写，他们基于宏观量化方法，研究了ETF核心-卫星组合构建的策略。报告回顾了经济、流动性、信用三大维度指标的敏感性测试方法，并探讨了ETF跟踪指数的宏观敏感性测算。分析师们构建了三种ETF组合策略：宏观行业组合、宏观+动量行业组合和核心-卫星组合。这些策略根据经济、流动性、信用的敏感性得分进行等权配置，旨在提升投资组合的年化收益并控制风险。报告还提供了风险提示，指出模型历史表现不代表未来，且市场变化可能导致模型失效。分析师们建议客户独立作出投资决策，并自行承担投资风险。本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司的客户使用，版权归该公司所有。
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