【媒体行业报告】海外文献-7：基于Tweet的舆情交易策略，用社交媒体文本挖掘和稀疏矩阵分解预测股市波动-20211213-银河证券

1. 报告编号：133375
2. 报告名称：【媒体行业报告】海外文献-7：基于Tweet的舆情交易策略，用社交媒体文本挖掘和稀疏矩阵分解预测股市波动-20211213-银河证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：18 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 本文为中国银河证券发布的一篇研究报告，主要探讨了利用社交媒体文本挖掘和稀疏矩阵分解来预测股市波动的方法。研究利用用户微博中的文本信息预测股市的潜在效果，采用了Wong等人提出的“潜空间模型”，将股价和社交媒体内容的变动联系起来。该方法与以往研究模型相比，主要区别在于充分利用社交媒体中的市场信息，并且不评估情绪。通过对2011年到2015年之间S&P 500大多数成分股数据的测试，发现该模型优于基准回归，并提出一个收益率和夏普比率较好的交易策略。报告还包含了相关研究、目录、风险提示、分析师信息、评级标准、免责声明以及联系方式等内容。报告强调，所有信息仅供参考，不构成投资建议，并提醒客户不应单纯依靠报告内容取代自我独立判断。报告版权归中国银河证券所有，未经授权，任何机构或个人不得转发、转载、翻版或传播。

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