月度ETF轮动策略：六维因子助力ETF轮动策略_华鑫证券
- 报告编号：218553
- 报告名称：月度ETF轮动策略：六维因子助力ETF轮动策略_华鑫证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：53 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 月度ETF轮动策略报告基于六维因子助力，通过深入研究与分析不同大类因子，并定量+定性挑选细分因子，确保逻辑简单透明、多空分组良好，避免参数过拟合。基于六种视角组合大类因子，能够拟合出常见投资思路，如多头超额收益年化接近8%，有效区分未来一个月行业涨跌幅。通过落地ETF策略，买入对应行业所有ETF，绝对收益过去13年年化仍有7.16%，年化超额约12%。本报告由华鑫证券研究所分析师吕思江和马晨共同撰写，通过科学严谨的方法，为投资者提供有关ETF轮动的专业分析和建议。报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。
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