主动量化策略周报：五月收官，超预期精选组合年内相对股基指数超额12.02%_国信证券

1. 报告编号：222432
2. 报告名称：主动量化策略周报：五月收官，超预期精选组合年内相对股基指数超额12.02%_国信证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：17 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-09-16
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告为国信证券经济研究所发布的主动量化策略周报，涵盖了金融工程周报、数量化投资的核心观点，及多项相关研究报告。报告内容详细分析了主动量化策略的四个主要组合：优秀基金业绩增强组合、超预期精选组合、券商金股业绩增强组合和成长稳健组合，并展示了它们的近期表现、策略简介和绩效统计。报告同时提供了公募基金表现监控、股票及主动股基收益分布情况，以及风险提示和免责声明。报告的主要结论是，这些策略在历史数据上的表现均优于市场平均水平，并具备一定的稳定性和超额收益。然而，报告也提醒投资者注意市场环境变动和模型失效的风险。投资者在使用报告内容时应自行判断并承担风险，国信证券及其员工不对投资者的投资决策负责。

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