基于“组合保险%2b风险预算”两阶段法：稳健型大类资产配置策略-240419-国泰君安

行研报告 20 2024-08-25 0 worker

报告编号：12858
报告名称：基于“组合保险%2b风险预算”两阶段法：稳健型大类资产配置策略-240419-国泰君安
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关键词：行研报告
报告页数：59 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-03
简介摘要: (原创分析) 本文摘要：国泰君安证券研究所提供了一份关于全球大类资产配置策略和低风险“固收+”策略的详细报告。报告首先介绍了全球大类资产配置策略，该策略旨在通过多资产、全球配置的方式，实现长期稳健的预期回报，并提供了区间内的收益、风险以及资产配置详情。策略原理结合了“组合保险+风险预算”两阶段法，配置了包括国内A股、债券、商品、黄金以及海外权益在内的多种资产。接着，报告介绍了低风险“固收+”策略，该策略专注于国内资产，如A股权益、债券和黄金，旨在实现绝对收益目标，并提供了详细的业绩指标和资产配置信息。策略同样采用了“组合保险+风险预算”的模型原理。此外，报告还提到了模型原理：“组合保险+风险预算”两阶段法，并分析了融入目标配置中枢的风险预算设计。报告还提供了全球投资核心ETF的梳理，包括美国市场ETF的主要产品类别与系列，以及美国市场核心债券ETF的盘点，旨在帮助投资者选择优质的底层资产进行资产配置。最后，报告还包含风险提示，强调投资决策需基于投资者的具体需求和风险承受能力，投资需谨慎。报告提供的投资建议基于公开的历史数据，不构成对未来表现的保证或投资建议。报告通过详实的数据和策略分析，为投资者提供了全球大类资产配置和低风险“固收+”策略的相关信息，帮助投资者在复杂的投资环境中做出更明智的决策。