量化投资策略报告:股债框架下宏观风险配置策略(2022年5月期)_国金证券
- 报告编号:225220
- 报告名称:量化投资策略报告:股债框架下宏观风险配置策略(2022年5月期)_国金证券
- 报告来源:互联网用户上传
- 关键词:行研报告
- 报告页数:10 页
- 预览页数:5
- 报告格式:pdf
- 上传时间:2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 本报告为国金证券提供的股债框架下宏观风险配臵策略报告,主要基于2022年5月的数据分析。报告详细回顾了2022年4月大类资产表现,指出大宗商品市场表现领先,而权益市场调整,债券收益率维持震荡。报告还展示了宏观风险配臵策略的收益率、年化收益率、波动率和夏普比率等关键指标。同时,报告提出了最新的配臵建议,强调了股票整体仓位微降,建议长期继续低配股票。此外,报告还介绍了宏观风险配臵策略的原理,强调从战略资产配臵角度出发,寻找不同资产价格变化的共同驱动力,通过主成分分析和风险预算模型优化求解大类资产的配臵权重。报告最后特别声明,本报告版权归国金证券所有,仅供风险评级高于C3级的投资者使用,并提示了相关风险。 【风险提示】 1. 历史数据不被重复验证风险。 2. 大类资产与宏观风险因子的相关关系失去稳定性的风险。 3. 国际政治摩擦升级等带来各大类资产同向大幅波动风险。
本报告共 10 页, 提供前 5 页预览. 无水印的全部内容, 请购买后下载查看, 谢谢您!
点赞