量化投资策略报告：股债框架下宏观风险配置策略（2022年5月期）_国金证券

1. 报告编号：225220
2. 报告名称：量化投资策略报告：股债框架下宏观风险配置策略（2022年5月期）_国金证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：10 页
6. 预览页数：5
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-09-16
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告为国金证券提供的股债框架下宏观风险配臵策略报告，主要基于2022年5月的数据分析。报告详细回顾了2022年4月大类资产表现，指出大宗商品市场表现领先，而权益市场调整，债券收益率维持震荡。报告还展示了宏观风险配臵策略的收益率、年化收益率、波动率和夏普比率等关键指标。同时，报告提出了最新的配臵建议，强调了股票整体仓位微降，建议长期继续低配股票。此外，报告还介绍了宏观风险配臵策略的原理，强调从战略资产配臵角度出发，寻找不同资产价格变化的共同驱动力，通过主成分分析和风险预算模型优化求解大类资产的配臵权重。报告最后特别声明，本报告版权归国金证券所有，仅供风险评级高于C3级的投资者使用，并提示了相关风险。 【风险提示】 1. 历史数据不被重复验证风险。 2. 大类资产与宏观风险因子的相关关系失去稳定性的风险。 3. 国际政治摩擦升级等带来各大类资产同向大幅波动风险。

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