宏观研究框架系列（一）：通货膨胀的分析及预测模型_平安证券
- 报告编号：228462
- 报告名称：宏观研究框架系列（一）：通货膨胀的分析及预测模型_平安证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：20 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-15
- 简介摘要: (原创分析) 本报告是中国社科院世界经济与政治研究所的平安证券综合研究所发布的一份宏观经济专题报告，由首席经济学家张明、证券分析师魏伟和陈骁共同撰写。报告主要分析了通货膨胀的分析及预测模型，并探讨了影响CPI（消费者物价指数）的多个因素，包括猪肉价格、进口价格与M1货币供应量。报告采用三因素协整模型以及环比均值法来预测CPI，并通过结合产出缺口对预测进行修正。 报告中，详细解释了猪肉价格、进口成本和M1货币供应量对CPI的影响，并通过VAR模型进行了建模和分析。同时，报告还介绍了CPI预测的环比均值法，并利用历史数据验证了两种模型的准确性。最终，报告结合两种模型的预测结果，提出了对2017年CPI的加权预测。 报告还讨论了产出缺口对CPI预测的修正，指出产出缺口与CPI之间存在正向变动关系，并基于产出缺口对CPI进行了微调预测。此外，报告还包含了对PPI（工业品出厂价格指数）影响因素的分析，并通过VAR模型预测了PPI的走势。 最后，报告给出了平安证券的投资评级和免责条款，强调报告内容仅供参考，投资者在做出投资决策时应谨慎。报告由平安证券综合研究所发布，并提供了联系信息以便读者获取更多信息。 总结：本报告是一份由平安证券综合研究所发布的宏观经济研究报告，主要探讨了通货膨胀的分析及预测模型，包括CPI的预测和修正，以及PPI的影响因素和预测。报告提供了详细的建模和分析方法，并对未来CPI和PPI走势进行了预测，同时提供了相关的投资评级和免责条款。
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