宏观友好度评分如何度量各类资产风险偏好：中美权益资产风险偏好剪刀差收敛进行时-240507-国泰君安
- 报告编号：14983
- 报告名称：宏观友好度评分如何度量各类资产风险偏好：中美权益资产风险偏好剪刀差收敛进行时-240507-国泰君安
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：20 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 国泰君安证券的研究报告深入分析了中美权益资产风险偏好的收敛过程，并利用宏观友好度评分指标来度量各类资产的风险偏好。报告指出，近期A股和港股显著跑赢美股，符合年初的预判，且中美ERP指标剪刀差开始收敛。基于该分析，报告建议投资者把握全球市场情绪反转的窗口期，重视中国资产风险偏好回升，对配置比例进行再平衡。报告还提供了详细的资产配置建议，包括A股、港股、美股、黄金和国债的增减持观点，并强调风险偏好在2024年大类资产定价中的重要性。此外，报告还提供了风险提示，包括模型设计的主观性、分析维度的局限性、历史与预期数据偏差以及市场一致预期调整等。整体而言，报告为投资者提供了一个关于中美权益资产风险偏好收敛及全球大类资产配置的综合分析。
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