因子共振指数增强组合构建-240515-申万宏源

1. 报告编号：16003
2. 报告名称：因子共振指数增强组合构建-240515-申万宏源
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：19 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 该报告主要介绍了权益量化的研究方法以及基于因子的共振指数增强组合构建过程。报告首先回顾了宏观量化框架，发现不同风格对宏观因子的敏感性存在差异，并尝试将宏观方法与因子动量方法结合，以筛选出“共振”因子。接着，报告详细阐述了指数增强组合对应因子的筛选过程，主要使用了成长、盈利、价值等十大类因子，并依据宏观因子的敏感性进行排序。报告还构建了沪深300、中证500和中证1000的指数增强组合，并分析了其历史表现和超额收益。最后，报告提供了风险提示及声明，以及附录部分，包括申万金工宏观量化指标构成、不同股票池的左右侧因子区分和申万量化选股因子库。整体而言，报告通过量化研究，为投资者提供了基于宏观和因子动量的共振策略，并提供了相应的风险提示和说明。

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