量化专题报告：红利指数的基差择时对冲策略-240524-华泰期货

1. 报告编号：17482
2. 报告名称：量化专题报告：红利指数的基差择时对冲策略-240524-华泰期货
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：17 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告对华泰期货研究院针对三个红利指数（中证1000红利、中证500红利和沪深300红利）建立的策略进行了分析和比较。研究发现，相对反转择时策略在中证1000红利指数上较为有效，而沪深300红利指数则更适合作为对冲策略的投资标的。通过回测，沪深300红利的基差择时对冲策略效果最佳，平均年化收益率为8.65%，夏普比率为1.31，最大回撤为-10.34%。此外，报告还认为红利指数与宽基指数及股指期货的波动高度相似，可以利用股指期货进行对冲。报告最后强调，所有信息基于本公司认为可靠的信息编制，但不对准确性及完整性作出保证，投资者应自行判断并独立决策，报告仅供参考。

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