“数”看期货：主力合约贴水幅度均加深，IC和IH主动对冲策略表现优异-240527-国金证券

1. 报告编号：17923
2. 报告名称：“数”看期货：主力合约贴水幅度均加深，IC和IH主动对冲策略表现优异-240527-国金证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：12 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 由于文本内容过长，我将对文本进行概括性总结： 该报告为国金证券股份有限公司针对股指期货市场概况与主动对冲策略表现的金融工程周报。报告内容主要包括： 1. 股指期货市场上周概况：上周大期指全线收跌，大市值期指相对占优，主力合约贴水幅度加深。所有期指合约的平均成交量均下降，IF合约持仓量上升。基差和跨期价差均较上上周有所加深。 2. 主动交易对冲成本优化模型跟踪：通过主动交易消除贴水带来的损失，模型采用多项式拟合预测价格变动趋势，并展示交易限制较小的专户类产品对冲思路。 3. 风险提示：包括模型失效风险、政策环境变化、市场环境变化及分红点位预估偏差等。 4. 特别声明：报告仅供专业投资者参考，不构成投资建议，国金证券不对使用报告中的材料产生的任何直接或间接损失承担任何责任。 报告通过详细的数据分析和模型构建，为投资者提供了关于股指期货市场的最新动态和主动对冲策略的表现，同时强调了投资风险，建议投资者根据自身风险承受能力进行投资决策。

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