【股票基金市场】2022Q1股票期权市场盘点与展望：期权市场机构化长期趋势与波动率变化特征-20220427-中信证券
- 报告编号：134002
- 报告名称：【股票基金市场】2022Q1股票期权市场盘点与展望：期权市场机构化长期趋势与波动率变化特征-20220427-中信证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：23 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 2022Q1股票期权市场盘点与展望报告 报告概述了2022年第一季度的股票期权市场情况，分析了市场的发展趋势、成交与持仓变化、期权隐含波动率以及期权策略表现。报告指出，期权市场机构化趋势明显，个人投资者成交占比下降，而做市商功能凸显。期现成交比提升，沪深300系列期权成交占比大幅增加。期权隐含波动率3月大幅提升，市场避险情绪增加。在下跌行情中，涉及卖出认购期权和买入认沽期权的策略均提升了组合表现，其中衣领策略表现较好。报告还展望了未来期权市场的发展，强调了期权市场机制创新的重要性，并提示了相关风险。 报告由中信证券研究部量化策略研究团队撰写，联系人史周。分析师们表示，报告中的任何观点均准确反映了分析师对标的证券和发行人的看法，分析师的报酬与报告中的建议或观点无直接联系。报告还提供了评级说明、其他声明以及投资建议的评级标准。 报告仅供参考，不应被视为买卖任何证券的要约或建议。中信证券不对因使用报告内容产生的任何直接或间接损失承担责任。报告强调，投资有风险，投资者需独立判断，自行承担投资风险。
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