【股票基金市场】2022Q1股票期权市场盘点与展望:期权市场机构化长期趋势与波动率变化特征-20220427-中信证券

  1. 报告编号:134002
  2. 报告名称:【股票基金市场】2022Q1股票期权市场盘点与展望:期权市场机构化长期趋势与波动率变化特征-20220427-中信证券
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:23 页
  6. 预览页数:6
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-03
  9. 简介摘要: (原创分析) 2022Q1股票期权市场盘点与展望报告 报告概述了2022年第一季度的股票期权市场情况,分析了市场的发展趋势、成交与持仓变化、期权隐含波动率以及期权策略表现。报告指出,期权市场机构化趋势明显,个人投资者成交占比下降,而做市商功能凸显。期现成交比提升,沪深300系列期权成交占比大幅增加。期权隐含波动率3月大幅提升,市场避险情绪增加。在下跌行情中,涉及卖出认购期权和买入认沽期权的策略均提升了组合表现,其中衣领策略表现较好。报告还展望了未来期权市场的发展,强调了期权市场机制创新的重要性,并提示了相关风险。 报告由中信证券研究部量化策略研究团队撰写,联系人史周。分析师们表示,报告中的任何观点均准确反映了分析师对标的证券和发行人的看法,分析师的报酬与报告中的建议或观点无直接联系。报告还提供了评级说明、其他声明以及投资建议的评级标准。 报告仅供参考,不应被视为买卖任何证券的要约或建议。中信证券不对因使用报告内容产生的任何直接或间接损失承担责任。报告强调,投资有风险,投资者需独立判断,自行承担投资风险。

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