【股票基金市场】量化选股系列报告之五、六：高质量股票池构造体系-20220613-光大证券
- 报告编号：134463
- 报告名称：【股票基金市场】量化选股系列报告之五、六：高质量股票池构造体系-20220613-光大证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：61 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本报告为光大证券研究所编写的证券研究报告，由祁嫣然等分析师撰写，主要探讨了高质量股票池的构造和优化框架。报告从多因子策略中的股票池构造环节入手，提出了两层优化框架，包括刚性优化和柔性优化，以提升股票池的质量。其中，柔性优化部分对因子型和事件型两种风险进行了深入研究，通过财务质量打分模型和回测结果，筛选出质量存疑的财务报告。报告还展示了因子型优化的测试结果，并进行了风险提示，强调报告结果基于历史数据，可能存在不被重复验证的可能。此外，报告还提供了报告人的联系方式和特别声明，以及光大证券研究所的版权声明。整体上，本报告为投资者提供了关于高质量股票池构造和优化的深入分析和建议。
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