【股票基金市场】金工组合管理系列之二：基金权重分配方法论，走好构建基金组合的最后一步-20220314-申万宏源

1. 报告编号：134472
2. 报告名称：【股票基金市场】金工组合管理系列之二：基金权重分配方法论，走好构建基金组合的最后一步-20220314-申万宏源
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：29 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 权益量化研究报告提供了对权益基金投资组合权重分配的研究，关注公募基金FOF的基金组合配置情况，并基于历史数据为投资者提供方法论上的参考。报告分析了等权配置策略的潜在问题，如行业偏离度过高、Alpha来源集中度过高等，并提出了基于Scipy.Optimize算法的权重分配策略，旨在优化长期配置的底仓权益基金组合。通过实例测试，报告展示了以最大化Alpha和最小化波动率为目标的算法效果，发现通过引入限制条件，可以有效改善基金组合的表现。报告还总结了算法的优劣势和注意事项，并提供了相关的风险提示和声明。该报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司的客户使用，并声明报告内容不构成投资建议，投资者应自主作出投资决策并承担风险。

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