AI算法研究系列-量化行业配置：策略梯度算法-240605-浙商证券
- 报告编号：19023
- 报告名称：AI算法研究系列-量化行业配置：策略梯度算法-240605-浙商证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：15 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本文为金融工程专题报告，由浙商证券研究所发布。报告主要讨论了基于策略梯度算法的量化行业配置策略。报告提出，通过策略梯度类算法改进量化行业配置模型，从特征提取、样本构造和参数更新等方面进行优化，以提供风险收益性价比更优的周频价量行业配置策略。报告基于前期研究结果，对指数择时和行业配置进行了实践，但模型在市场风格突变时面临挑战，需解决如何降低扰动的问题。策略梯度类算法通过调整策略模型配置行业的概率，有效避免了短时间的行情扰动对决策的影响。回测实验显示，优化后的模型在年化超额收益、回撤和波动率控制方面表现更优。报告特别提示，策略框架中的交易为模拟交易，回测结果基于历史数据，不代表未来表现，不构成投资建议，须谨慎使用。报告最后列出了风险提示、法律声明、投资评级说明及联系方式等信息。
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