因子选股系列：计数启发法与加权盈利频率-20230428-西南证券

1. 报告编号：142000
2. 报告名称：因子选股系列：计数启发法与加权盈利频率-20230428-西南证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：20 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本文是一份由西南证券研究发展中心发布的金融工程专题报告，主要探讨了投资者在投资决策中使用的简单启发法，并构建了一个名为“加权盈利频率”的因子来捕捉这种启发法的证据。该因子衡量的是股票过去一段时间内日收益率大于一定阈值的天数加权之和。通过对A股市场的分析，该报告发现加权盈利频率因子与股票下期收益率存在显著的负相关性，并且这一关系在控制其他因素后依然显著。此外，敏感性分析表明，加权盈利频率因子的有效性对参数并不敏感，并且在沪深300和中证1000指数成分股中表现良好，能够提供新的信息以指导选股。分析师建议投资者注意该因子的有效性基于历史数据，未来市场表现可能发生变化。报告最后列出了分析师联系方式和西南证券销售团队的联系方式。

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