基本面量化：逻辑视角的商品基本面量化策略研究-20230516-中信期货

1. 报告编号：143297
2. 报告名称：基本面量化：逻辑视角的商品基本面量化策略研究-20230516-中信期货
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：34 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告由中信期货有限公司制作，基于商品逻辑视角构建基本面量化策略，将国内商品分为供求驱动、成本驱动、宏观驱动三类。报告通过详细分析国内商品市场的供求关系、成本因素和宏观经济影响，提出了针对不同类型商品的交易策略。其中，供求驱动型商品包括铁矿石、焦炭等，通过短期供求预测构建策略；成本驱动型商品如沥青、PTA等，主要受原油成本影响，通过原油价格边际变化合成交易信号；宏观驱动型商品如黄金、铜和原油，则通过利率走势判断宏观经济走向，进而合成交易信号。报告还展示了策略的回测结果，包括年化收益率、最大回撤、卡玛比率等，并进行了品种与板块的组合分析，以优化策略效果。报告特别指出，本报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资需谨慎。

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