期限利差量化策略：寻找最优交易机会-20230511-华福证券

行研报告 17 2024-10-31 0 worker

报告编号：143436
报告名称：期限利差量化策略：寻找最优交易机会-20230511-华福证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：28 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) 华福证券的研究报告提出了一种基于期限利差的量化交易策略，旨在寻找最优的交易机会。报告详细分析了期限利差的统计特征，并构建了做陡和做平收益率曲线两种策略。通过实证分析，报告找出了各期限利差的最优触发交易和平仓分位数组合，并验证了这些参数组合的稳健性。此外，报告还给出了投资推荐，并提示了定量分析误差和黑天鹅事件导致的期限利差超预期调整的风险。最后，报告提供了分析师和团队成员的联系方式，以及报告发布日期和评级标准。该报告由华福证券有限责任公司发布，仅供其客户使用，并对信息的准确性、完整性、及时性以及建议的可靠性作出声明和限制。