AI 系列研究之一：端到端的动态Alpha模型-20230522-招商证券

1. 报告编号：144060
2. 报告名称：AI 系列研究之一：端到端的动态Alpha模型-20230522-招商证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：23 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 招商证券发布了一份关于量化选股策略的深度报告，其中提出了一种基于深度神经网络的动态Alpha因子模型。该模型实现了端到端的因子权重训练和预期收益率预测，相较于传统的线性Alpha因子模型，在多个指标维度上表现出显著提升。报告还探讨了非线性因子模型的优势，以及引入正交惩罚和不同的损失函数对模型性能的影响。此外，报告还分析了模型在不同成分股中的选股效果，并展示了因子的多空表现和多头组合的表现。报告通过实证数据验证了非线性模型的优越性，并提供了对未来投资策略的参考。同时，报告也强调了模型基于历史数据统计的局限性，并提示投资者注意投资风险。

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