资产配置系列（九）：固收+的多策略探索-20230523-国海证券

行研报告 8 2024-10-31 0 worker

报告编号：144403
报告名称：资产配置系列（九）：固收+的多策略探索-20230523-国海证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：29 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) 本报告由国海证券金融工程研究团队撰写，主要探讨低波动固收+的多策略探索。报告认为，在低波动固收+策略中，风险管理至关重要，通过构建一个多策略框架，可以有效控制风险。报告提出了收益波动平衡型策略，并介绍了在定量固收+策略中加入主观观点的BL（BLack-Litterman）模型。报告还强调了资产配置中股票、债券和转债的选择，并展示了不同参数下的策略表现，包括BL策略与均值方差策略的比较。此外，报告还展示了最新的策略持仓以及适应于一级债基的策略结果。报告风险提示强调，所有分析均基于公开信息，不构成投资建议，投资者需独立决策。报告还包含研究小组的详细介绍、免责声明和风险提示。