“正预期与非拥挤”行业轮动策略-20230608-华西证券
- 报告编号：145121
- 报告名称：“正预期与非拥挤”行业轮动策略-20230608-华西证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：27 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 这段文本主要描述了关于分析师预期行业轮动策略和量价因子构建拥挤度指标的行业轮动策略的分析和报告。首先，介绍了分析师预期行业轮动策略的主要构成因子，包括预期ROE变化、每股收益预期变化等，这些因子都来自于历史数据和分析师预期的结合。接着，提出了通过量价因子构建拥挤度指标的方法，主要包括动量期限差、成交金额波动等六个因子。最后，提出了“正预期与非拥挤”行业轮动策略，即在分析师预期复合因子值排序的过程中剔除拥挤度指标最低的行业，重新选择剔除后分析师预期因子值最高的五个行业进行投资。报告还提供了关于此策略的详细数据和统计分析结果。免责声明部分说明了报告的发布人和使用者的责任划分，以及对报告内容的版权声明。总的来说，这是一个关于投资策略的研究报告，提供了详细的策略分析和数据支持。
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