高频因子跟踪：价量背离因子持续获取超额收益-20230611-国金证券

1. 报告编号：146342
2. 报告名称：高频因子跟踪：价量背离因子持续获取超额收益-20230611-国金证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：15 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 国金证券发布的金融工程周报，通过历史数据统计、建模和测算，跟踪了前期挖掘的高频选股因子的表现。报告发现这些因子在样本外整体表现出色，且部分因子如价格区间因子、价量背离因子和遗憾规避因子，在本周、本月以及今年以来都展现出稳定且积极的超额收益。 报告还构建了基于高频因子的中证1000指数增强策略，并将其与基本面因子结合，形成了高频&基本面共振组合策略。这些策略在样本外表现出了稳定的超额收益，显示出其有效性。 报告还包含了各因子的净值曲线、策略持仓列表以及风险提示，并明确国金证券的版权信息、联系方式和地址。报告中的数据和结论仅供参考，不构成投资建议，投资者应基于自身情况独立判断，并考虑专业投资建议。 报告提醒，策略收益可能受到政策、市场环境变化、交易成本提高等因素影响，存在风险。因此，投资者在使用报告中的信息时，应谨慎对待，并考虑咨询独立投资顾问。国金证券不对报告中的任何直接或间接损失承担责任。

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