基于LVIX的宽基择时与资产配置策略-20230619-国联证券
- 报告编号：146786
- 报告名称：基于LVIX的宽基择时与资产配置策略-20230619-国联证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：18 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 本报告基于金融工程视角，探讨了基于LVIX的宽基择时与资产配置策略。LVIX是流动性调整后的VIX类指数，能够显著正向预测A股市场的未来收益。报告通过实证发现，LVIX不仅与标的价格序列高度负相关，且其回归系数与市场超额收益率下界的理论定义相符。报告构建了基于LVIX的择时策略，包括50ETF和300ETF的择时策略，以及宽基择时+股/债ETF风险平价的轮动策略。这些策略显著提升了投资回报，并优化了风险收益比。本报告仅作为投资参考，相关指标和模型假设基于合理逻辑，但存在失效风险，过往业绩不预示未来表现，不构成投资建议。投资者应独立评估报告中的信息和意见，并考虑各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时咨询专家意见。
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