金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报(2024年5月)-240605-开源证券
- 报告编号：19712
- 报告名称：金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报(2024年5月)-240605-开源证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：11 页
- 预览页数：5
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 总结： 本报告是开源证券金融工程研究团队针对港股量化投资、券商金股解析、开源交易行为因子绩效等主题的定期报告。报告内容涵盖Barra风格因子表现跟踪、开源交易行为因子概述、绩效回顾、构造方法以及风险提示。报告提出了一系列基于交易行为的选股因子，如理想反转因子、聪明钱因子、APM因子和理想振幅因子，并对其进行了详细的构造方法说明。报告还分析了这些因子的历史表现，并提供了对未来市场表现的预测。报告最后提醒投资者注意模型测试基于历史数据，在市场波动不确定性下可能存在失效风险，并提供了开源证券的联系方式。本报告仅供开源证券的机构或个人客户使用，不构成任何投资建议。
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