基金深度：基金长期能力因子应用，利用优选基金构造行业轮动策略-20230628-中信建投

1. 报告编号：147449
2. 报告名称：基金深度：基金长期能力因子应用，利用优选基金构造行业轮动策略-20230628-中信建投
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：37 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告由中信建投证券股份有限公司提供，涉及基金长期能力因子的应用，通过优选基金构造行业轮动策略，并深入研究卡尔曼滤波仓位测算和约束Lasso回归的对比。报告利用卡尔曼滤波估算基金仓位，并基于仓位测算和业绩分解思想构造了KF-Alpha因子。报告还探讨了从仓位测算到行业轮动的策略，并展示了基于长期能力因子的行业轮动月频策略的多空年化收益。此外，报告还研究了仓位测算到选基因子构造，并给出了风险提示。分析师丁鲁明及研究助理刘一凡负责报告，报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行承担投资风险。报告中的所有观点和预测均基于当前可获得的信息，可能因市场条件的变化而变更。报告仅供专业投资者使用，并需遵守相关法律法规。报告的所有内容版权归中信建投所有，未经许可，不得转发、复制或引用。

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