指增中性专题报告（三）：大盘宽基择时（上）之衍生品指标面面观-20231011-中信期货

1. 报告编号：150198
2. 报告名称：指增中性专题报告（三）：大盘宽基择时（上）之衍生品指标面面观-20231011-中信期货
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：16 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告为中信期货有限公司发布的金融工程专题报告，主题为“大盘宽基择时”的第一部分，旨在探讨以沪深300指数为标的的衍生品相关择时指标的构建。报告在“均线/差分调整、多空/纯空头、期现组合/仅仅现货”的8个场景中，通过多空策略和纯空头策略的比较，分析了衍生品指标和择时方法的表现。结果表明，多空策略普遍优于纯空头策略，但在某些子策略中纯空头策略也有不俗表现。报告还给出了不同指标与择时方案的较优搭配汇总，并指出这些搭配虽然样本内外稳定性较高，但缺乏普适性。报告最后提供了免责声明，强调报告内容不构成投资建议，中信期货不对因使用报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。报告反映了中信期货对衍生品指标在宽基择时中的应用研究，仅供参考。

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