量化行业配置月报第16期：9月行业轮动复合模型表现较好，超额收益0.81%-20231009-国泰君安

行研报告 7 2024-11-01 0 worker

报告编号：150394
报告名称：量化行业配置月报第16期：9月行业轮动复合模型表现较好，超额收益0.81%-20231009-国泰君安
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关键词：行研报告
报告页数：16 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) 本报告摘要：国泰君安证券研究发布2023年10月行业轮动复合模型月报，9月行业轮动复合模型表现较好，超额收益0.81%。行业轮动复合模型根据行业景气度、业绩超预期、北向资金流和拥挤度多维度模型构建，近期调仓日期为2023年9月28日，10月多头组合包括汽车、家电、交通运输、纺织服装、机械。报告显示，模型在9月超额收益分别为0.17%、-1.12%、0.27%和0.81%，复合模型表现良好。10月最新持仓维持汽车、家电、交通运输、纺织服装、机械的配置，同时提供多维模型边际变化分析和因子定义及构建方法。报告作者提醒投资者，量化模型基于历史数据构建，存在失效风险，并提供了详细的免责条款。建议投资者在做出投资决策前，咨询专业人士并谨慎决策。