金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-20231014-东吴证券

1. 报告编号：150397
2. 报告名称：金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-20231014-东吴证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：16 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了一份名为“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报的研究报告，分析并改进了动量因子，以提高其在A股市场的稳定性和选股能力。报告基于日内与隔夜各自的价量关系，分别改进了日内因子和隔夜因子，并重新合成新的动量因子。新动量因子在回测期内显示出了显著的选股能力，年化收益率达到22.64%，信息比率2.85，月度胜率高达83.33%，最大回撤率仅为5.79%，明显优于传统动量因子。报告同时提醒投资者，模型统计结果基于历史数据，未来市场可能发生重大变化，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。报告还提供了详细的风险提示、评级标准和免责声明。

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