金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报20230930-20231019-东吴证券
- 报告编号：150400
- 报告名称：金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报20230930-20231019-东吴证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：17 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了一份关于“换手率变化率的稳定 GTR 选股因子”的金融工程定期报告。报告分析了该因子的构建、性能、多空对冲绩效以及在不同时间段的表现。该因子基于股票换手率变化的稳定性，旨在帮助投资者识别具有上涨潜力的股票。报告显示，该因子在过去多年间取得了稳定的年化收益和较低的波动率，并在多个方面超越了其他换手率因子。此外，报告还探讨了如何进一步加强该因子的选股能力，包括使用纯净优加法对换手率因子进行合成。报告还提供了风险提示，并强调了投资需结合资金管理、风险控制等方法进行。报告最后还包含了免责声明和东吴证券的投资评级标准。
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