FOF配置公募基金研究系列专题报告之三：绩优权益公募表现是否可持续-20230228-中信期货

1. 报告编号：150873
2. 报告名称：FOF配置公募基金研究系列专题报告之三：绩优权益公募表现是否可持续-20230228-中信期货
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：19 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本文为权益公募因子体系构建的第一篇报告，主要研究了权益公募基金截面择优，检验不同因子的筛选效果，并回溯其在过往各种市场环境下的筛选能力变化。通过对收益表现因子、风险控制因子和收益质量因子三类基金净值表现因子进行检验，发现收益动量因子rr_1y、最大回撤因子mdd_1y、下行波动率因子d_std_1y、卡玛比率因子calmar_1y和息比率因子infoRatio_1y表现较好。报告还通过一定长度的回测来评价基金经理在全年各维度下的市场环境适应性，并发现收益动量因子和风险控制因子形成互补。此外，报告还提供了免责声明，指出报告内容不构成投资建议，仅供参考，并明确公司不对因使用报告内容而造成的损失承担责任。报告由张菁研究员撰写，隶属于某投资咨询公司，报告发布于2023年2月28日。

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