“学海拾珠”系列之一百五十三:Alpha与风格因子的综合风险平价策略-20230809-华安证券

  1. 报告编号:154124
  2. 报告名称:“学海拾珠”系列之一百五十三:Alpha与风格因子的综合风险平价策略-20230809-华安证券
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:20 页
  6. 预览页数:6
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-03
  9. 简介摘要: (原创分析) 本文研究了Alpha与风格因子的综合风险平价策略,旨在分散FOF组合中的风格因子和基金经理的主动选股风险。报告提出了一种综合考虑已知风险因子和未知Alpha来源的综合风险平价策略,通过以风险平价方式将已知和未知因子稳定地结合在一起,从而稳定地利用基金经理的选股技能。研究表明,该策略在大多数风险范围内显示出相对稳定的表现,相较于单风格因子风险平价和单主成分Alpha平价策略表现更好,特别是在高波动性和下行市场期间。此外,报告还提供了详细的投资策略、模拟结果、业绩分析以及讨论与总结,旨在提供投资者参考。同时,报告中的信息和意见仅供参考,不构成任何投资建议。

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