固收+基金专题研究（2）：探索股债情景因子，挖掘高适配性标的-20230804-浙商证券

1. 报告编号：154247
2. 报告名称：固收+基金专题研究（2）：探索股债情景因子，挖掘高适配性标的-20230804-浙商证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：20 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告是浙商证券股份有限公司对固收+基金的研究专题报告，主要探讨了基于股债市场情景筛选和构建固收+基金组合的有效性。通过构建不同情景下的基金组合并进行回测，发现基于股债市场情景构建的固收+基金组合在多数情景下表现优于随机组合和基准指数，显示出较高的有效性和超额收益。此外，报告还对不同情景下业绩稳定居前的基金进行了详细分析，发现这些基金在特定市场情景下表现出色。最后，报告推荐了几只行情适配性较强的固收+基金，包括鹏华弘利A、国富恒瑞A和嘉实策略优选，并给出了相应的投资框架和风格分析。报告同时提供了风险提示，包括基金经理投资风格可能的变化、市场风格可能的变化以及回测结果可能存在的偏差等。

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