基差依旧坚挺，股指期货大多数合约升水-20230826-信达证券
- 报告编号：156627
- 报告名称：基差依旧坚挺，股指期货大多数合约升水-20230826-信达证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：22 页
- 预览页数：10
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 该报告由信达证券首席分析师于明明撰写，分析了基差的坚挺和股指期货多数合约的升水情况。报告指出，本周期指对应的指数持续震荡下行，基差大幅上行，已经处于历史较高水平，套利盘的入场可能阻碍基差的进一步上涨。报告进一步分析了各期货合约的基差变动情况，并讨论了期现对冲与跨期套利策略的回测跟踪。此外，报告还探讨了基差收敛的影响因素，包括基差因子与收益率因子对基差收敛的影响。分析师于明明建议，在选择对冲合约时，应使用贴水幅度最小的合约进行对冲，并强调了市场波动和投资者风险自担的重要性。报告最后，分析师声明了个人资格、报告用途、免责声明以及评级说明和风险提示。
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