IMF-约旦中央银行的扩展季度预测模型（英）-2023.8

重点报告 10 2024-11-03 0 worker

报告编号：157017
报告名称：IMF-约旦中央银行的扩展季度预测模型（英）-2023.8
报告来源：互联网用户上传
关键词：重点报告
报告页数：84 页
预览页数：10
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-03
简介摘要: (原创分析) 本文本摘要：本文介绍了由IMF工作论文系列发表的《扩展的季度预测模型：约旦中央银行》的研究，由多位作者共同撰写，旨在分析约旦中央银行的预测和政策分析系统（FPAS）的扩展模型，即JAM2.0。该模型旨在捕捉货币传导机制，为基于固定汇率制度的宏观经济分析和决策提供一致的货币政策框架。研究强调JAM2.0的结构和属性，尤其是货币政策、财政政策和外汇管理政策之间的增强互动和权衡。通过模拟和预测练习，JAM2.0能够匹配约旦经济的关键事实，准确预测重要的宏观经济变量，并解释政策之间的关键关系。该模型针对约旦经济的主要特征，如固定汇率制度、开放经济、详细的国内和国外需求因素，以及通货膨胀分析，进行了定制化设计。模型结构包括内部平衡、外部平衡和宏观经济政策模块，这些模块都针对约旦的特定情况进行了调整。此外，JAM2.0的扩展部分包括一个财政模块，用于追踪财政政策对实体经济的影响，并增强了开放经济分析，考察利率和外汇干预政策的作用。模型结构和校准通过一系列模拟测试，包括内部样本模拟和预测准确性，以及基于历史数据的解释，得到了验证。该模型为约旦中央银行提供了有效的定量工具，用于分析国内和全球供应冲击、全球食品和燃料价格冲击以及全球金融冲击对约旦经济的影响，并帮助决策者在复杂政策权衡中做出决策。