2024年度股票量化策略私募基金投资策略：超额趋稳态，配置成常态-20240103-国金证券
- 报告编号：20722
- 报告名称：2024年度股票量化策略私募基金投资策略：超额趋稳态，配置成常态-20240103-国金证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：21 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 本报告主要讨论了股票量化策略在2024年的展望，以及量化私募基金的筛选。报告中提到，虽然市场交投活跃度和波动水平均达到历史底部区域，但股指期货贴水有加深迹象，因子稳定性相对较好。基于2023年股票量化策略的超额表现，预期2024年的超额收益将趋近于中长期稳定区间。从行业整体管理规模变化预期、超额相关性、雪球票息报价及股指期货基差贴水水平四个维度分析，预计沪深300、中证500、中证1000指增策略超额表现不存在大幅下滑空间，同时策略间超额表现差距或进一步收窄。市场中性策略的相对不错的绝对收益有望维持。 在私募基金筛选方面，建议投资者关注稳健超额作为底仓，叠加高弹性超额增加组合进攻性。具体推荐的管理人包括宽德、衍复、卓识、世纪前沿等头部机构，以及大道、千衍、垒昂、源晖、橡木、卓胜等中新型量化管理人。 报告还包含风险提示，如经济恢复不及预期、策略拥挤度提升、对冲成本增加等风险。投资者在考虑报告中提及的证券或金融工具时，应保持独立判断，并考虑自身的风险承受能力和投资目标。报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应谨慎决策。
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