A股“日历效应”全扫描：哪些月份的日历效应值得关注？-240815-广发证券

行研报告 10 2024-11-04 0 worker

报告编号：159583
报告名称：A股“日历效应”全扫描：哪些月份的日历效应值得关注？-240815-广发证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：23 页
预览页数：10
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-13
简介摘要: (原创分析) 报告摘要：报告讨论了A股市场的“日历效应”，即某些行业在特定月份表现出更高的上涨概率和获得超额收益的概率。报告试图寻找具有显著日历效应的月份及行业背后的逻辑，以提升日历效应的胜率。报告分析了2月、Q2、7月、10月和12月等月份的日历效应，并探讨了其背后的行业逻辑，包括流动性、财报披露、风险偏好等因素。同时，报告也指出了日历效应可能失效的情况，如宏观经济变化、行业逻辑变迁等，并提供了相应的风险提示。最后，报告介绍了广发证券开发的可以自动更新、筛选的日历效应数据库，以辅助投资者寻找具有日历效应的行业和月份。报告分析师团队由广发证券策略研究小组组成，包括多位资深分析师和高级研究员，具备丰富的策略研究经验。报告仅为投资者提供参考，不构成投资建议。报告涉及的信息和观点不构成所涉证券买卖的出价或询价，投资者应自行承担投资风险。报告提供的内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。报告中的资料、意见及推测仅反映研究人员于发出报告当日的判断，可能随时更改且无需另行通告。报告内容可能包含和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息，但并不与期货合约提供意见有关联或构成此活动。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用。