“数”看期货：IM合约对冲移仓成本较高，主动对冲策略持续表现优异-240812-国金证券
- 报告编号：159595
- 报告名称：“数”看期货：IM合约对冲移仓成本较高，主动对冲策略持续表现优异-240812-国金证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：13 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-13
- 简介摘要: (原创分析) 国金证券发布的金融工程周报概述了股指期货市场的最新动态、策略表现以及风险提示。报告指出，上周大期指全线收跌，中证1000期指跌幅最大，上证50期指跌幅最小。期指主力合约除IM外贴水幅度均加深，整体呈现贴水状态。报告还提到，尽管基差水平有所加深，但跨期价差率已恢复常态。此外，报告分析了分红预测对期指的影响，以及市场预期与投资者情绪的关系。报告还展示了主动对冲策略的表现，并通过拟合方法预测价格变动趋势，以优化对冲成本。特别声明部分强调了报告的使用限制、风险提示及版权信息。国金证券建议投资者在考虑报告内容时应保持独立判断，并注意报告中的信息可能随时间变化而调整。
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