量化分析报告-基本面量化系列研究之三十四：经济和库存景气指数近期有修复迹象-240812-国盛证券

1. 报告编号：160115
2. 报告名称：量化分析报告-基本面量化系列研究之三十四：经济和库存景气指数近期有修复迹象-240812-国盛证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：23 页
6. 预览页数：10
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-09-13
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告为国盛证券金融工程研究团队对经济和库存景气指数的量化分析报告。报告指出，近期经济和库存景气指数有修复迹象，右侧景气趋势模型表现稳健，绝对收益率为0.0%，相对wind全A指数超额7.7%。叠加PB-ROE选股后，绝对收益5.5%，超额13.3%。报告看好“高股息+资源品+出海+AI”四大主线，并关注红利板块（电力）的拥挤度变化。中观层面，消费估值处于历史底部区域，近期成长估值有所回升。大金融具备绝对和相对收益配置价值。行业配置模型跟踪显示，高股息板块拥挤度有所上升，短期注意尾部风险。报告认为当前可能处于主动去库存尾声，可重点跟踪相关数据披露和上市公司二季报补库力度。报告还包含分析师声明、投资评级说明、免责声明、风险提示等内容，并附有报告作者的联系方式和研究所地址。

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