金融工程专题：AI算法研究系列-利用趋势追踪实现行业配置-240814-浙商证券

1. 报告编号：160122
2. 报告名称：金融工程专题：AI算法研究系列-利用趋势追踪实现行业配置-240814-浙商证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：19 页
6. 预览页数：9
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-09-13
9. 简介摘要: (原创分析) 本文提供了关于金融工程专题的研究报告，重点关注了如何利用趋势追踪策略实现行业配置。报告首先介绍了构建单资产趋势追踪模型，并应用于行业指数进行行业配置组合构建。通过对输入特征进行补充和模型训练方式的优化，模型实现了相较于行业等权基准年化超额20%的行业配置策略。报告详细分析了如何利用资产自身波动属性提升趋势预测模型的表现，并展示了优化后的行业指数趋势追踪模型择时效果。通过利用趋势追踪信号构建行业配置组合，报告展示了在不同市场环境下，灵活数量的行业配置组合表现优于固定数量的组合。最后，报告对模型的风险和局限性进行了说明，并提供了分析师的联系方式和相关报告列表。整体而言，报告为投资者提供了一种基于趋势追踪策略进行行业配置的方法，并提供了相应的风险提示。

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