金融工程研究报告-全球资产配置：宏观打分卡-240814-浙商证券

1. 报告编号：160126
2. 报告名称：金融工程研究报告-全球资产配置：宏观打分卡-240814-浙商证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：35 页
6. 预览页数：10
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-09-13
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告主要讨论了基于宏观因子的金融工程深度分析，构建了九类宏观因子，并探讨了这些因子对大类资产收益的影响。报告通过打分法构建了宏观择时评分表，并探讨了结合宏观风险控制的风险预算模型。实证结果表明，构建的宏观因子对大类资产收益具备较强解释力，并成功实现了资产择时和配置。在风险预算模型中，结合宏观风险控制后，策略年化收益达到7.4%，最大回撤为4.2%。报告还包含了风险提示和法律声明，强调了报告中的信息、建议不构成投资建议，并提示投资者自行评估信息并考虑个人情况做出投资决策。此外，报告还提供了浙商证券研究所的联系方式和版权信息。

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