金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-20240103-东吴证券

1. 报告编号：21030
2. 报告名称：金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-20240103-东吴证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：26 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-13
9. 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了一份关于TPS和SPS选股因子的研究报告，这两大因子基于成交量与价格变动的配合策略，旨在改进传统的换手率因子。研究表明，TPS和SPS因子在全市场多空对冲中表现出了优于传统换手率因子的绩效。通过纯净化模型，该报告进一步提高了因子的选股能力，并展示了其与市场常用风格因子的相关性。此外，报告还分析了因子的参数敏感性和多空收益分解，并提供了相关的风险提示和投资评级标准。东吴证券研究所是一家具备证券投资咨询业务资格的机构，其报告仅供东吴证券的客户使用，且不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

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