金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-20231229-东吴证券

1. 报告编号：21031
2. 报告名称：金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-20231229-东吴证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：16 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-13
9. 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了一份关于“日与夜的殊途同归”新动量因子的研究报告，该因子基于日内与隔夜各自的价量关系，对动量因子进行改进。研究结果显示，新动量因子在全体A股中表现出显著的年化收益率、低波动率和高胜率，优于传统动量因子。此外，报告还介绍了新动量因子的选股模型，并提供了风险提示，强调模型结果基于历史数据，未来市场可能发生变化，实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。报告还提供了评级标准，并提示投资者在做出投资决策时应充分考虑自身状况，并完整理解和使用报告内容。最后，报告还包含免责声明，说明报告内容仅供东吴证券客户使用，不构成投资建议，且报告版权归东吴证券所有。

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