金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报-20240103-东吴证券

1. 报告编号：21038
2. 报告名称：金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报-20240103-东吴证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：17 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-13
9. 简介摘要: (原创分析) 东吴证券研究所发布了一份关于“换手率变化率的稳定 GTR 选股因子”的金融工程定期报告。报告基于对历史数据的分析，探讨了换手率变化率的稳定 GTR 因子在股票市场中的表现。该因子主要关注换手率增长率的稳定性，通过量化分析发现，高换手率波动率的股票中，存在一部分换手率稳定增长或稳定下降的股票，这些股票在未来可能仍有上涨潜力。报告还展示了该因子与其他换手率家族成员的关联性和区别，并探讨了通过不同回测方式（如纯净化、加强方案等）对因子性能的影响。报告建议投资者在理解和使用报告内容时，应充分考虑自身的投资目的、财务状况和需求，且不应将报告内容作为做出投资决策的唯一依据。报告由东吴证券研究所发布，并附有免责声明和投资评级标准。

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