量化信用策略：城投久期策略扛波动-240820-国投证券

1. 报告编号：160975
2. 报告名称：量化信用策略：城投久期策略扛波动-240820-国投证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：13 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-09-13
9. 简介摘要: (原创分析) 国投证券股份有限公司发布的固定收益定期报告分析了城投久期策略与量化信用策略。报告追踪了组合策略收益，发现利率风格组合表现略优于信用风格，存单和城投短端策略回撤较小，城投久期策略稳定。收益来源方面，上周各类策略组合的票息收益贡献为负，策略间分化明显。信用策略超额收益跟踪显示，久期策略近四周累计超额收益依然占优，短端下沉策略整体强于中长端。风险提示涉及模拟组合配置方法失真和收益测算方法误差。分析师声明和免责声明强调报告仅供国投证券客户使用，报告不构成投资建议，报告版权仅为本公司所有，未经许可不得翻版、复制、发表、转发或引用。报告结尾附有国投证券研究中心的地址和邮编。

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